We consider a robust parameter estimator minimizing an empirical approximation to the q-entropy and show its relationship to minimization of power divergences through a simple parameter transformation. The estimator balances robustness and efficiency through a tuning constant q and avoids kernel density smoothing. We derive an upper bound to the estimator mean squared error under a contaminated reference model and use it as a min-max criterion for selecting q.
On robust estimation via pseudo-additive information / Ferrari, Davide; D., La Vecchia. - In: BIOMETRIKA. - ISSN 0006-3444. - ELETTRONICO. - 99:1(2011), pp. 238-244.
Data di pubblicazione: | 2011 |
Titolo: | On robust estimation via pseudo-additive information |
Autore/i: | Ferrari, Davide; D., La Vecchia |
Autore/i UNIMORE: | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1093/biomet/asr061 |
Rivista: | |
Volume: | 99 |
Fascicolo: | 1 |
Pagina iniziale: | 238 |
Pagina finale: | 244 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000300734400019 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84857554243 |
Citazione: | On robust estimation via pseudo-additive information / Ferrari, Davide; D., La Vecchia. - In: BIOMETRIKA. - ISSN 0006-3444. - ELETTRONICO. - 99:1(2011), pp. 238-244. |
Tipologia | Articolo su rivista |
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