In questo lavoro si considera uno stimatore robusto per i parametri delle distribuzioni dei valori estremi. Ciò permette di costruire procedure inferenziali parametriche con un comportamento asintotico analogo alle procedure basate sulla verosimiglianza, ma con proprietà di robustezza rispetto a valori influenti o alla specificazione scorretta. Una applicazione a dati reali è presentata.
Hampel estimation for extreme value distributions / Brazzale, Alessandra Rosalba; L., Ventura. - STAMPA. - Sessioni spontanee:(2002), pp. 613-616. (Intervento presentato al convegno XLIma Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica tenutosi a Università Milano-Bicocca nel 5-7 giugno 2002).
Hampel estimation for extreme value distributions
BRAZZALE, Alessandra Rosalba;
2002
Abstract
In questo lavoro si considera uno stimatore robusto per i parametri delle distribuzioni dei valori estremi. Ciò permette di costruire procedure inferenziali parametriche con un comportamento asintotico analogo alle procedure basate sulla verosimiglianza, ma con proprietà di robustezza rispetto a valori influenti o alla specificazione scorretta. Una applicazione a dati reali è presentata.
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