We prove stability, consistence and convergence for an implicit and an explicite numerical scheme for a class of Kolmogorov equations
A finite difference method for a boundary value problem related to the Kolmogorov equation / Polidoro, Sergio; C., Mogavero. - In: CALCOLO. - ISSN 0008-0624. - STAMPA. - 32:(1995), pp. 193-205 (1997).
A finite difference method for a boundary value problem related to the Kolmogorov equation
POLIDORO, Sergio;
1995
Abstract
We prove stability, consistence and convergence for an implicit and an explicite numerical scheme for a class of Kolmogorov equations
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