EnglishIl lavoro presenta una metodologia per l’applicazione di modelli non lineari all’analisi delle serie storiche con varianza condizionale eteroschedastica. La metodologia è applicata a serie simulate da processi AR(2) con disturbi ARCH(1) e GARCH(1,1).
A non linear regression model for time series with heteroskedastic conditional variance / Morlini, Isabella. - STAMPA. - 1(2000), pp. 627-630. ((Intervento presentato al convegno XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica tenutosi a Firenze, Italy nel 26-28 Aprile 2000.
| Data di pubblicazione: | 2000 | |
| Titolo: | A non linear regression model for time series with heteroskedastic conditional variance | |
| Autore/i: | Morlini, Isabella | |
| Autore/i UNIMORE: | ||
| Nome del convegno: | XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica | |
| Luogo del convegno: | Firenze, Italy | |
| Data del convegno: | 26-28 Aprile 2000 | |
| Volume: | 1 | |
| Pagina iniziale: | 627 | |
| Pagina finale: | 630 | |
| Citazione: | A non linear regression model for time series with heteroskedastic conditional variance / Morlini, Isabella. - STAMPA. - 1(2000), pp. 627-630. ((Intervento presentato al convegno XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica tenutosi a Firenze, Italy nel 26-28 Aprile 2000. | |
| Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
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