Il lavoro presenta una metodologia per l’applicazione di modelli non lineari all’analisi delle serie storiche con varianza condizionale eteroschedastica. La metodologia è applicata a serie simulate da processi AR(2) con disturbi ARCH(1) e GARCH(1,1).
A non linear regression model for time series with heteroskedastic conditional variance / Morlini, Isabella. - STAMPA. - 1:(2000), pp. 627-630. (Intervento presentato al convegno XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica tenutosi a Firenze, Italy nel 26-28 Aprile 2000).
A non linear regression model for time series with heteroskedastic conditional variance
MORLINI, Isabella
2000
Abstract
Il lavoro presenta una metodologia per l’applicazione di modelli non lineari all’analisi delle serie storiche con varianza condizionale eteroschedastica. La metodologia è applicata a serie simulate da processi AR(2) con disturbi ARCH(1) e GARCH(1,1).
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