Nel presente studio si propone un criterio per il calcolo della dissimilarità tra serie storiche - anche di diversa lunghezza - che considera, oltre ai singoli valori, sia la forma della sequenza dei punti, sia la variabilità sull’asse temporale dovuta al possibile diverso allineamento delle serie. Una semplice distanza, ad esempio una metrica della classe di Minkowki, non è in grado di riconoscere come simili due serie con andamento identico ma non allineate sull’asse temporale. D’altra parte, se i valori sono affetti da “rumore”, il semplice time warping tende ad attribuire tutte le differenze fra i punti allo slittamento sull’asse dei tempi. L’algoritmo proposto ottiene in prima analisi una stima smooth dei punti di ogni serie - attraverso splines - e poi effettua il warping su questi valori. Viene mostrata un’applicazione su carte di controllo simulate.

On the criterion of dynamic time warping for computing the dissimilarity between time series / Morlini, Isabella. - STAMPA. - (2003), pp. 285-288. ((Intervento presentato al convegno IV Meeting of the Classification and Data Analysis Group (CLADAG) of the Italian Statistical Society tenutosi a Bologna, Italy nel 22-24 Settembre 2003.

On the criterion of dynamic time warping for computing the dissimilarity between time series

MORLINI, Isabella
2003

Abstract

Nel presente studio si propone un criterio per il calcolo della dissimilarità tra serie storiche - anche di diversa lunghezza - che considera, oltre ai singoli valori, sia la forma della sequenza dei punti, sia la variabilità sull’asse temporale dovuta al possibile diverso allineamento delle serie. Una semplice distanza, ad esempio una metrica della classe di Minkowki, non è in grado di riconoscere come simili due serie con andamento identico ma non allineate sull’asse temporale. D’altra parte, se i valori sono affetti da “rumore”, il semplice time warping tende ad attribuire tutte le differenze fra i punti allo slittamento sull’asse dei tempi. L’algoritmo proposto ottiene in prima analisi una stima smooth dei punti di ogni serie - attraverso splines - e poi effettua il warping su questi valori. Viene mostrata un’applicazione su carte di controllo simulate.
IV Meeting of the Classification and Data Analysis Group (CLADAG) of the Italian Statistical Society
Bologna, Italy
22-24 Settembre 2003
285
288
Morlini, Isabella
On the criterion of dynamic time warping for computing the dissimilarity between time series / Morlini, Isabella. - STAMPA. - (2003), pp. 285-288. ((Intervento presentato al convegno IV Meeting of the Classification and Data Analysis Group (CLADAG) of the Italian Statistical Society tenutosi a Bologna, Italy nel 22-24 Settembre 2003.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

Caricamento pubblicazioni consigliate

Licenza Creative Commons
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/11380/465826
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact