Nel presente studio si propone un criterio per il calcolo della dissimilarità tra serie storiche - anche di diversa lunghezza - che considera, oltre ai singoli valori, sia la forma della sequenza dei punti, sia la variabilità sull’asse temporale dovuta al possibile diverso allineamento delle serie. Una semplice distanza, ad esempio una metrica della classe di Minkowki, non è in grado di riconoscere come simili due serie con andamento identico ma non allineate sull’asse temporale. D’altra parte, se i valori sono affetti da “rumore”, il semplice time warping tende ad attribuire tutte le differenze fra i punti allo slittamento sull’asse dei tempi. L’algoritmo proposto ottiene in prima analisi una stima smooth dei punti di ogni serie - attraverso splines - e poi effettua il warping su questi valori. Viene mostrata un’applicazione su carte di controllo simulate.
On the criterion of dynamic time warping for computing the dissimilarity between time series / Morlini, Isabella. - STAMPA. - (2003), pp. 285-288. (Intervento presentato al convegno IV Meeting of the Classification and Data Analysis Group (CLADAG) of the Italian Statistical Society tenutosi a Bologna, Italy nel 22-24 Settembre 2003).
On the criterion of dynamic time warping for computing the dissimilarity between time series
MORLINI, Isabella
2003
Abstract
Nel presente studio si propone un criterio per il calcolo della dissimilarità tra serie storiche - anche di diversa lunghezza - che considera, oltre ai singoli valori, sia la forma della sequenza dei punti, sia la variabilità sull’asse temporale dovuta al possibile diverso allineamento delle serie. Una semplice distanza, ad esempio una metrica della classe di Minkowki, non è in grado di riconoscere come simili due serie con andamento identico ma non allineate sull’asse temporale. D’altra parte, se i valori sono affetti da “rumore”, il semplice time warping tende ad attribuire tutte le differenze fra i punti allo slittamento sull’asse dei tempi. L’algoritmo proposto ottiene in prima analisi una stima smooth dei punti di ogni serie - attraverso splines - e poi effettua il warping su questi valori. Viene mostrata un’applicazione su carte di controllo simulate.
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