The optimal portfolio is determined as the solution of a bargaining game between two personalities that are assumed to characterise an investor with different risk-aversion.

Optimal portfolio selection as a Bargaining game / Bassetti, Antonietta; Torricelli, Costanza. - STAMPA. - 157:(1991), pp. 249-259.

Optimal portfolio selection as a Bargaining game

BASSETTI, Antonietta;TORRICELLI, Costanza
1991

Abstract

The optimal portfolio is determined as the solution of a bargaining game between two personalities that are assumed to characterise an investor with different risk-aversion.
Lecture Notes in Control and Information Sciences
GERMANIA
Optimal portfolio selection as a Bargaining game / Bassetti, Antonietta; Torricelli, Costanza. - STAMPA. - 157:(1991), pp. 249-259.
Bassetti, Antonietta; Torricelli, Costanza
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