The optimal portfolio is determined as the solution of a bargaining game between two personalities that are assumed to characterise an investor with different risk-aversion.

Optimal portfolio selection as a Bargaining game / Bassetti, Antonietta; Torricelli, Costanza. - STAMPA. - 157:(1991), pp. 249-259.

Optimal portfolio selection as a Bargaining game

BASSETTI, Antonietta;TORRICELLI, Costanza
1991

Abstract

The optimal portfolio is determined as the solution of a bargaining game between two personalities that are assumed to characterise an investor with different risk-aversion.
1991
Lecture Notes in Control and Information Sciences
GERMANIA
Optimal portfolio selection as a Bargaining game / Bassetti, Antonietta; Torricelli, Costanza. - STAMPA. - 157:(1991), pp. 249-259.
Bassetti, Antonietta; Torricelli, Costanza
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

Licenza Creative Commons
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/462582
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 0
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact