EnglishIn this chapter we investigate the derivation of the European option price in the Cox-Ross-Rubinstein binomial model in the presence of uncertainty on the volatility of the underlying asset. We propose two different approaches to the issue that concentrate on the fuzzification of one or both the two jump factors.
| Data di pubblicazione: | 2007 |
| Titolo: | Option pricing in the presence of uncertainty |
| Autori: | Muzzioli, Silvia; H., Reynaerts |
| Autori: | |
| Titolo del libro: | Perception-based Data Mining and Decision Making in Economics and Finance, Series: Studies in Computational Intelligence |
| Collana: | Studies in computational intelligence |
| Nome editore: | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| ISBN: | 9783540362449 |
| Volume: | 36 |
| Pagina iniziale: | 275 |
| Pagina finale: | 301 |
| Appare nelle tipologie: | Capitolo/Saggio |
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| PUBBLICAZIONE N.32 Muzzioli Reynaerts 2007 studies in comp intelligence.pdf | Versione editoriale | Administrator Richiedi una copia |
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