EnglishIn this chapter we investigate the derivation of the European option price in the Cox-Ross-Rubinstein binomial model in the presence of uncertainty on the volatility of the underlying asset. We propose two different approaches to the issue that concentrate on the fuzzification of one or both the two jump factors.
Option pricing in the presence of uncertainty / Muzzioli, Silvia; H., Reynaerts. - STAMPA. - 36(2007), pp. 275-301.
| Data di pubblicazione: | 2007 | |
| Titolo: | Option pricing in the presence of uncertainty | |
| Autore/i: | Muzzioli, Silvia; H., Reynaerts | |
| Autore/i UNIMORE: | ||
| Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-34147136149 | |
| Codice identificativo ISI: | WOS:000271830600012 | |
| Serie: | STUDIES IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE | |
| Titolo del libro: | Studies in Computational Intelligence | |
| Nazione editore: | GERMANIA | |
| Citazione: | Option pricing in the presence of uncertainty / Muzzioli, Silvia; H., Reynaerts. - STAMPA. - 36(2007), pp. 275-301. | |
| Tipologia | Capitolo/Saggio |
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| File | Descrizione | Tipologia | |
|---|---|---|---|
| PUBBLICAZIONE N.32 Muzzioli Reynaerts 2007 studies in comp intelligence.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Administrator Richiedi una copia |
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