EnglishWe consider the Cauchy problem related to the partial differential equationLu ≡ Δ_x u + h(u)∂_y u − ∂_t u = f(·, u),where (x, y, t) ∈ R^N × R × ]0, T[, which arises in mathematical finance and in the theory of diffusion processes. We study the regularity of solutions regarding L as a perturbation of an operatorof Kolmogorov type. We prove the existence of local classical solutions and give some sufficient conditions for global existence.
| Anno di pubblicazione: | 2003 |
| Titolo: | On the Cauchy problem for a non linear Kolmogorov equation |
| Autori: | PASCUCCI A.; S. POLIDORO |
| Autori: | |
| Rivista: | |
| Volume: | 35,3 |
| Pagina iniziale: | 579 |
| Pagina finale: | 595 |
| Appare nelle tipologie: | Articolo su rivista |
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