We consider the Cauchy problem related to the partial differential equationLu ≡ Δ_x u + h(u)∂_y u − ∂_t u = f(·, u),where (x, y, t) ∈ R^N × R × ]0, T[, which arises in mathematical finance and in the theory of diffusion processes. We study the regularity of solutions regarding L as a perturbation of an operatorof Kolmogorov type. We prove the existence of local classical solutions and give some sufficient conditions for global existence.
On the Cauchy problem for a non linear Kolmogorov equation / Pascucci, A.; Polidoro, Sergio. - In: SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS. - ISSN 0036-1410. - STAMPA. - 35,3(2003), pp. 579-595.
Data di pubblicazione: | 2003 |
Titolo: | On the Cauchy problem for a non linear Kolmogorov equation |
Autore/i: | Pascucci, A.; Polidoro, Sergio |
Autore/i UNIMORE: | |
Rivista: | |
Volume: | 35,3 |
Pagina iniziale: | 579 |
Pagina finale: | 595 |
Citazione: | On the Cauchy problem for a non linear Kolmogorov equation / Pascucci, A.; Polidoro, Sergio. - In: SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS. - ISSN 0036-1410. - STAMPA. - 35,3(2003), pp. 579-595. |
Tipologia | Articolo su rivista |
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