Date variabili I(1), è possibile ottenere una scomposizione di tali variabili in una componente permanente, I(1), ed una transitoria, I(0). In questo lavoro mostriamo che, dato il vettore Xt = (X1t,X2t)' che include variabili non stazionarie, se le due serie possiedono una relazione di lungo periodo con vettore di cointegrazione (1, -1)' ed, inoltre, il termine di correzione del'errore non causa nel lungo periodo la prima variabile, allora segue che è possibile identificare questa prima variabile quale componente di trend, permanente della seconda. Una applicazione empirica su dati italiani illustra il risultato teorico.

La componente ciclica del prodotto aggregato italiano / Ribba, Antonio. - In: RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA. - ISSN 0035-6468. - STAMPA. - 90:(2000), pp. 31-56.

La componente ciclica del prodotto aggregato italiano

RIBBA, Antonio
2000

Abstract

Date variabili I(1), è possibile ottenere una scomposizione di tali variabili in una componente permanente, I(1), ed una transitoria, I(0). In questo lavoro mostriamo che, dato il vettore Xt = (X1t,X2t)' che include variabili non stazionarie, se le due serie possiedono una relazione di lungo periodo con vettore di cointegrazione (1, -1)' ed, inoltre, il termine di correzione del'errore non causa nel lungo periodo la prima variabile, allora segue che è possibile identificare questa prima variabile quale componente di trend, permanente della seconda. Una applicazione empirica su dati italiani illustra il risultato teorico.
2000
90
31
56
La componente ciclica del prodotto aggregato italiano / Ribba, Antonio. - In: RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA. - ISSN 0035-6468. - STAMPA. - 90:(2000), pp. 31-56.
Ribba, Antonio
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