Date variabili I(1), è possibile ottenere una scomposizione di tali variabili in una componente permanente, I(1), ed una transitoria, I(0). In questo lavoro mostriamo che, dato il vettore Xt = (X1t,X2t)' che include variabili non stazionarie, se le due serie possiedono una relazione di lungo periodo con vettore di cointegrazione (1, -1)' ed, inoltre, il termine di correzione del'errore non causa nel lungo periodo la prima variabile, allora segue che è possibile identificare questa prima variabile quale componente di trend, permanente della seconda. Una applicazione empirica su dati italiani illustra il risultato teorico.
La componente ciclica del prodotto aggregato italiano / Ribba, Antonio. - In: RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA. - ISSN 0035-6468. - STAMPA. - 90:(2000), pp. 31-56.
La componente ciclica del prodotto aggregato italiano
RIBBA, Antonio
2000
Abstract
Date variabili I(1), è possibile ottenere una scomposizione di tali variabili in una componente permanente, I(1), ed una transitoria, I(0). In questo lavoro mostriamo che, dato il vettore Xt = (X1t,X2t)' che include variabili non stazionarie, se le due serie possiedono una relazione di lungo periodo con vettore di cointegrazione (1, -1)' ed, inoltre, il termine di correzione del'errore non causa nel lungo periodo la prima variabile, allora segue che è possibile identificare questa prima variabile quale componente di trend, permanente della seconda. Una applicazione empirica su dati italiani illustra il risultato teorico.Pubblicazioni consigliate
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