We investigate statistical properties of Markov switching Dynamic Stochastic General Equilibrium (MS DSGE) models: L2 structure, stationarity, autocovariance function, and spectral density.
Statistical Analysis of Markov Switching DSGE Models / Cavicchioli, Maddalena. - (2018), pp. 1-5. (Intervento presentato al convegno 49th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society tenutosi a Palermo, Italy nel 20-22 June 2018).
Statistical Analysis of Markov Switching DSGE Models
Maddalena Cavicchioli
2018
Abstract
We investigate statistical properties of Markov switching Dynamic Stochastic General Equilibrium (MS DSGE) models: L2 structure, stationarity, autocovariance function, and spectral density.
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