EnglishWe derive matrix formulae in closed form for the unconditional third and fourth moments of a broad class of vector autoregressive time series with regime switching. First and second moments are well-known. New measures of multivariate skewness and kurtosis are introduced and basic properties are investigated. The knowledge of series level, variation, co-movements, skewness and kurtosis are useful to support model interpretation in real data application. Numerical examples complete the paper.
| Data di pubblicazione: | 2017 |
| Titolo: | Third and fourth moments of vector autoregressions with regime switching |
| Autore/i: | Cavicchioli, Maddalena |
| Autore/i UNIMORE: | |
| Digital Object Identifier (DOI): | 10.1080/03610926.2015.1080840 |
| Rivista: | |
| Volume: | 46 |
| Fascicolo: | 9 |
| Pagina iniziale: | 4181 |
| Pagina finale: | 4194 |
| Codice identificativo ISI: | WOS:000394539100003 |
| Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85010028310 |
| Tipologia | Articolo su rivista |
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|---|---|---|---|---|
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http://hdl.handle.net/11380/1111134
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