In the present paper we consider estimation procedures for stationary Stochastic Volatility models, making inferences about the latent volatility of the process. We show that a sequence of generalized least squares regressions enables us to determine the estimates. Finally, we make inferences iteratively by using the Kalman Filter algorithm.
Inference Methods for Stochastic Volatility Models / Cavicchioli, Maddalena. - In: INTERNATIONAL MATHEMATICAL FORUM. - ISSN 1312-7594. - STAMPA. - 8(2013), pp. 369-375.
Data di pubblicazione: | 2013 |
Titolo: | Inference Methods for Stochastic Volatility Models |
Autore/i: | Cavicchioli, Maddalena |
Autore/i UNIMORE: | |
Rivista: | |
Volume: | 8 |
Pagina iniziale: | 369 |
Pagina finale: | 375 |
Citazione: | Inference Methods for Stochastic Volatility Models / Cavicchioli, Maddalena. - In: INTERNATIONAL MATHEMATICAL FORUM. - ISSN 1312-7594. - STAMPA. - 8(2013), pp. 369-375. |
Tipologia | Articolo su rivista |
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