Inference Methods for Stochastic Volatility Models

In the present paper we consider estimation procedures for stationary Stochastic Volatility models, making inferences about the latent volatility of the process. We show that a sequence of generalized least squares regressions enables us to determine the estimates. Finally, we make inferences iteratively by using the Kalman Filter algorithm.

Inference Methods for Stochastic Volatility Models / Cavicchioli, Maddalena. - In: INTERNATIONAL MATHEMATICAL FORUM. - ISSN 1312-7594. - STAMPA. - 8(2013), pp. 369-375.

Data di pubblicazione:	2013
Titolo:	Inference Methods for Stochastic Volatility Models
Autore/i:	Cavicchioli, Maddalena
Autore/i UNIMORE:	CAVICCHIOLI, MADDALENA
Rivista:	INTERNATIONAL MATHEMATICAL FORUM
Volume:	8
Pagina iniziale:	369
Pagina finale:	375
Citazione:	Inference Methods for Stochastic Volatility Models / Cavicchioli, Maddalena. - In: INTERNATIONAL MATHEMATICAL FORUM. - ISSN 1312-7594. - STAMPA. - 8(2013), pp. 369-375.
Tipologia	Articolo su rivista

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http://hdl.handle.net/11380/1061000

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