EnglishWe study the autocovariance structure of a general Markov switching second-order stationary VARMA model. Then we give stable finite order VARMA(p* , q* ) representations for those M-state Markov switching VARMA(p, q) processes where the observables are uncorrelated with the regime variables. This allows us to obtain sharper bounds for p* and q* with respect to the ones existing in literature. Our results provide new insights into stochastic properties and facilitate statistical inference about the orders of MS-VARMA models and the underlying number of hidden states.
| Anno di pubblicazione: | 2014 |
| Titolo: | Autocovariance and Linear Transformations of Markov Switching VARMA Processes |
| Autori: | Cavicchioli, Maddalena |
| Autori: | |
| Rivista: | |
| Volume: | 6 |
| Pagina iniziale: | 275 |
| Pagina finale: | 289 |
| Appare nelle tipologie: | Articolo su rivista |
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