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NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Assessing skewness in financial markets 1-gen-2020 Campisi, G.; La Rocca, L.; Muzzioli, S.
Assessing the information content of option-based volatility forecasts using fuzzy regression methods 1-gen-2011 Muzzioli, S.; De Baets, Bernard
Asymmetric correlations and hedging effectiveness of cryptocurrencies for the European stock market 1-gen-2022 Gambarelli, Luca; Marchi, Gianluca; Muzzioli, Silvia
Asymmetric correlations and hedging effectiveness of cryptocurrencies for the European stock market 1-gen-2022 Gambarelli., L.; Marchi, G.; Muzzioli, S.
Asymmetric semi-volatility spillover in a nonlinear model of interacting markets 1-gen-2022 Campisi, G.; Muzzioli, S.
Combining the Theory of Evidence with Fuzzy Sets for Binomial Option Pricing 1-gen-2000 Muzzioli, S.; Torricelli, C.
Construction and properties of volatility indices for Austria, Finland and Spain 1-gen-2019 Campisi, Giovanni; Muzzioli, Silvia
Corridor Implied Volatility and the Variance Risk Premium in the Italian Market 1-gen-2011 Muzzioli, S.
Fear or greed? What does a skewness index measure? 1-gen-2016 Elyasiani, E.; Gambarelli, L.; Muzzioli, S.
Financial connectedness among European volatility risk premia 1-gen-2015 Cipollini, A.; Lo Cascio, I.; Muzzioli, S.
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Tipologia
  • ALTRO 53
  • ALTRO::Working paper 53
Autore
  • GAMBARELLI, LUCA 16
  • CIPOLLINI, Andrea 6
  • CAMPISI, GIOVANNI 5
  • TORRICELLI, Costanza 5
  • RUGGIERI, ALESSIO 3
  • CALOIA, FRANCESCO GIUSEPPE 2
  • DAMIANI, FILIPPO 2
  • MARCHI, Gianluca 2
  • ADDABBO, Tindara 1
  • De Baets, Bernard 1
Data di pubblicazione
  • 2020 - 2023 19
  • 2010 - 2019 21
  • 2000 - 2009 11
  • 1997 - 1999 2
Editore
  • Dipartimento di Economia Marco Bi... 32
  • Dipartimento di Economia Marco Bi... 9
  • Dipartimento di Economia Marco Bi... 7
  • Center of Statistics of Ghent Uni... 2
  • Dipartimento di Economia Politica... 2
  • Dipartimento di Economia Politica... 1
Serie
  • DEMB WORKING PAPER SERIES 33
  • CEFIN WORKING PAPERS 8
  • MATERIALI DI DISCUSSIONE 8
  • RECENT WORKING PAPER SERIES 1
Keyword
  • risk-neutral moments 6
  • corridor implied volatility 5
  • long memory 4
  • Market risk 4
  • skewness index 4
  • skewness risk premium 4
  • financial connectedness 3
  • FIVAR 3
  • Implied Volatility 3
  • implied volatility 3
Lingua
  • eng 53
Accesso al fulltext
  • open 49
  • no fulltext 4