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Volatility co-movements: a time scale decomposition analysis
2013 Cipollini, A.; Lo Cascio, I.; Muzzioli, S.
Volatility risk premia and financial connectedness
2014 Cipollini, A.; Lo Cascio, I.; Muzzioli, S.
Volatility risk premia and financial connectedness
2014 Cipollini, A.; Lo Cascio, I.; Muzzioli, S.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Volatility co-movements: a time scale decomposition analysis | 1-gen-2013 | Cipollini, A.; Lo Cascio, I.; Muzzioli, S. | |
Volatility risk premia and financial connectedness | 1-gen-2014 | Cipollini, A.; Lo Cascio, I.; Muzzioli, S. | |
Volatility risk premia and financial connectedness | 1-gen-2014 | Cipollini, A.; Lo Cascio, I.; Muzzioli, S. |
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Tipologia
- ALTRO 53
- ALTRO::Working paper 53
Data di pubblicazione
- 2020 - 2023 19
- 2010 - 2019 21
- 2000 - 2009 11
- 1997 - 1999 2
Editore
- Dipartimento di Economia Marco Bi... 32
- Dipartimento di Economia Marco Bi... 9
- Dipartimento di Economia Marco Bi... 7
- Center of Statistics of Ghent Uni... 2
- Dipartimento di Economia Politica... 2
- Dipartimento di Economia Politica... 1
Serie
- DEMB WORKING PAPER SERIES 33
- CEFIN WORKING PAPERS 8
- MATERIALI DI DISCUSSIONE 8
- RECENT WORKING PAPER SERIES 1
Keyword
- risk-neutral moments 6
- corridor implied volatility 5
- long memory 4
- Market risk 4
- skewness index 4
- skewness risk premium 4
- financial connectedness 3
- FIVAR 3
- Implied Volatility 3
- implied volatility 3
Lingua
- eng 53
Accesso al fulltext
- open 49
- no fulltext 4