We review some results on stationarity and autocovariance function for Markov switching VARMA models. Then we derive a formula in closed form for the spectral density of such models, and describe some new properties of it. Our results complete those obtained by Pataracchia (2011) and Francq and Zakoian (2001).

Spectral Density of Markov Switching VARMA Models / Cavicchioli, Maddalena. - In: ECONOMICS LETTERS. - ISSN 0165-1765. - STAMPA. - 121:(2013), pp. 218-220. [10.1016/j.econlet.2013.07.022]

Spectral Density of Markov Switching VARMA Models

CAVICCHIOLI, MADDALENA
2013

Abstract

We review some results on stationarity and autocovariance function for Markov switching VARMA models. Then we derive a formula in closed form for the spectral density of such models, and describe some new properties of it. Our results complete those obtained by Pataracchia (2011) and Francq and Zakoian (2001).
2013
121
218
220
Spectral Density of Markov Switching VARMA Models / Cavicchioli, Maddalena. - In: ECONOMICS LETTERS. - ISSN 0165-1765. - STAMPA. - 121:(2013), pp. 218-220. [10.1016/j.econlet.2013.07.022]
Cavicchioli, Maddalena
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