We study a nonlinear degenerate partial Differential Equation arising in Mathematical Finance. We prove the existence of a solution to the Cauchy problem by using the PDE's regularity theory on Lie groups
A nonlinear PDE in mathematical finance / Polidoro, Sergio. - STAMPA. - (2003), pp. 429-433. (Intervento presentato al convegno ENUMATH 2001, the 4th European COnference on Numerical Methods and Advanced Applications tenutosi a Ischia nel 2003).
A nonlinear PDE in mathematical finance
POLIDORO, Sergio
2003
Abstract
We study a nonlinear degenerate partial Differential Equation arising in Mathematical Finance. We prove the existence of a solution to the Cauchy problem by using the PDE's regularity theory on Lie groups
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