The aim f this paper is to price an American style option when there is uncertainty on the underlying asset volatility.
Muzzioli, Silvia e Reynaerts, H.. "American option pricing with imprecise risk neutral probabilities: from plain intervals to fuzzy sets" Working paper, Center of Statistics of Ghent University, 2007.
American option pricing with imprecise risk neutral probabilities: from plain intervals to fuzzy sets
MUZZIOLI, Silvia;
2007
Abstract
The aim f this paper is to price an American style option when there is uncertainty on the underlying asset volatility.
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