We study a nonlinear degenerate partial Differential Equation arising in Mathematical Finance. We prove the existence of a solution to the Cauchy problem by using the PDE's regularity theory on Lie groups

A nonlinear PDE in mathematical finance / Polidoro, Sergio. - STAMPA. - (2003), pp. 429-433. (Intervento presentato al convegno ENUMATH 2001, the 4th European COnference on Numerical Methods and Advanced Applications tenutosi a Ischia nel 2003).

A nonlinear PDE in mathematical finance

POLIDORO, Sergio
2003

Abstract

We study a nonlinear degenerate partial Differential Equation arising in Mathematical Finance. We prove the existence of a solution to the Cauchy problem by using the PDE's regularity theory on Lie groups
2003
ENUMATH 2001, the 4th European COnference on Numerical Methods and Advanced Applications
Ischia
2003
Polidoro, Sergio
A nonlinear PDE in mathematical finance / Polidoro, Sergio. - STAMPA. - (2003), pp. 429-433. (Intervento presentato al convegno ENUMATH 2001, the 4th European COnference on Numerical Methods and Advanced Applications tenutosi a Ischia nel 2003).
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