Il presente lavoro prescinde da una discussione delle problematiche teorico-finanziarie alla base del VaR e dei relativi problemi applicativi e si propone invece di offrire una rassegna dei principali metodi di stima proposti per effettuarne un confronto critico. A tal fine il lavoro è organizzato nel seguente modo. Nella prima sezione viene sinteticamente presentato il concetto di VaR e si accenna ai principali utilizzi. La seconda è dedicata alla illustrazione dei due principali metodi di stima ("local valuation" e "full valuation") e alla discussione dei problemi insiti in ciascun metodo. La terza sezione conclude tentando un confronto tra i metodi più utilizzati e accennando ai più recenti sviluppi.

C., Pederzoli e Costanza, Torricelli. "Una rassegna sui metodi di stima del Value at Risk (VaR)" Working paper, Dipartimento di Economia Politica, Università di Modena e Reggio Emilia, 1999.

Una rassegna sui metodi di stima del Value at Risk (VaR)

TORRICELLI, Costanza
1999

Abstract

Il presente lavoro prescinde da una discussione delle problematiche teorico-finanziarie alla base del VaR e dei relativi problemi applicativi e si propone invece di offrire una rassegna dei principali metodi di stima proposti per effettuarne un confronto critico. A tal fine il lavoro è organizzato nel seguente modo. Nella prima sezione viene sinteticamente presentato il concetto di VaR e si accenna ai principali utilizzi. La seconda è dedicata alla illustrazione dei due principali metodi di stima ("local valuation" e "full valuation") e alla discussione dei problemi insiti in ciascun metodo. La terza sezione conclude tentando un confronto tra i metodi più utilizzati e accennando ai più recenti sviluppi.
Marzo
C., Pederzoli; Torricelli, Costanza
C., Pederzoli e Costanza, Torricelli. "Una rassegna sui metodi di stima del Value at Risk (VaR)" Working paper, Dipartimento di Economia Politica, Università di Modena e Reggio Emilia, 1999.
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